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資產(chǎn)配置與組合管理0223
本課程在學(xué)生學(xué)習(xí)完證券投資學(xué)的基礎(chǔ)之上，探討如何將投資組合理論運(yùn)用于資產(chǎn)配置與組合管理的實(shí)踐。通過本課程的學(xué)習(xí)，力求使學(xué)生掌握優(yōu)化資產(chǎn)配置、評(píng)估及管理投資組合的基本理論及技能。本課程側(cè)重案例教學(xué)，內(nèi)容包括：1）投資組合理論導(dǎo)論；2）投資組合的績效評(píng)估；3）投資組合理論（跨期模型）；4）期貨組合管理；5）期權(quán)組合管理；6）債券組合管理；7）理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；8）配對(duì)交易；9）Value at Risk。